Puedes usar SgmlReader:
Por favor Identificate o Registrate para poder ver este contenido
Con el puedes parsear el DOM para extraer todos los links y luego descargarlos:
class Program {
static void Main() {
using (var reader = new SgmlReader()) {
reader.DocType = "HTML"; reader.Href = "http://www.ejemplo.com";
var doc = new XmlDocument();
doc.Load(reader);
var anchors = doc.SelectNodes("//a/@href[contains(., 'mp3') or contains(., 'wav')]");
foreach (XmlAttribute href in anchors) {
using (var client = new WebClient()) {
var data = client.DownloadData(href.Value); }
}
}
}
}